股票历史异动接口文档

查询由原始 Tick 重放生成的涨跌停异动 V2 历史事件，事件编号和字段口径与实时异动订阅一致。 09:25 集合竞价结果可产生 1=冲击涨停或 7=冲击跌停；连续封板 60 秒从 09:30 开始计算，最早于 09:31 产生 2 或 8。 结果按事件时间升序返回，单次最多 6000 条。

请求参数

• apiname（string（limit_event_v2_history），必选）：固定接口名称，用于选择对应的数据能力。
• apikey（string，必选）：猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入，其他调用请从控制台获取。
• fields（string|null，可选）：需要返回的字段列表，多个字段使用英文逗号分隔；可选字段见下方返回字段表。
• params（object，可选）：查询条件对象；具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。
• symbols（string|array<string>，可选）：股票代码，支持单个、多个逗号分隔或数组；不传则默认全市场标的。
• event_types（array<integer（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12）>，可选）：限定异动事件编号；不传或传空数组时返回全部 12 类事件。
• tradedate（string，可选）：查询单个交易日，格式：YYYYMMDD；不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。
• startdate（string，可选）：查询区间开始日期，格式：YYYYMMDD；仅传该参数时查询至最新交易日。
• enddate（string，可选）：查询区间结束日期，格式：YYYYMMDD；仅传该参数时按该交易日查询。
• recentdays（integer，可选）：最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。

返回字段

• tradedate（string|null）：日期格式：YYYYMMDD。
• symbol（string）：带市场后缀的完整股票代码。
• name（string）：股票简称。
• time（integer）：事件行情时点的 Unix 毫秒时间戳。
• event（integer）：事件编号 1～12，口径与实时异动订阅一致。
• servertime（string|null）：触发事件的行情时间，格式 HH:mm:ss。
• last_price（number|null）：事件行情时点的最新成交价。
• limit_price（number|null）：与该事件方向对应的当日涨停价或跌停价。
• amount（number|null）：事件行情时点的当日累计成交额。
• turnover_rate（number|null）：事件行情时点按流通股本计算的换手率。
• fd_amount（number|null）：事件行情时点对应涨跌停价一档的封单金额。
• trade_amount_3s（number|null）：当前累计成交额减去同一交易时段 3 秒前累计成交额；仅相关事件有值。
• fd_decrease_12s（number|null）：同一交易时段 12 秒前封单额减去当前封单额；仅相关事件有值。
• fd_decrease_rate_12s（number|null）：12 秒封单减少额除以当前封单额；仅相关事件有值。
• limit_times（integer|null）：涨停方向为正、跌停方向为负。
• open_times（integer|null）：该方向已确认封板后被打开的累计次数。